Conception du composant
La VaR historique décrit un seuil de perte à un niveau de confiance donné, à partir des rendements observés. Elle dépend de la période et du portefeuille et ne constitue pas une perte maximale possible.
Modèles et moteurs / Finance
AurelQuant
Modèle de VaR historique
L’analyse du risque historique dans AurelQuant relie rendements observés, estimation de pertes et hypothèses utiles à la revue d’un portefeuille.
Parlons de votre projet
État du développement / Démos de recherche
Démonstrations publiques et processus spécialisés documentés. La disponibilité dépend des données configurées et des modèles installés ; les démonstrations enregistrées ne prouvent pas les performances en production.
AurelQuant
Modèles, agents et architecture
Modèles quantitatifs
Les aperçus publics présentent la volatilité GARCH, la valeur à risque historique et des comparaisons de facteurs Fama–French. Ces méthodes restent liées aux données et hypothèses, distinctes de l’analyse rédigée.
Limites de la revue
Dates des sources, méthodes et versions précédentes accompagnent les rapports modifiables. L’objectif est une analyse traçable, avec des décisions qui restent humaines.
Comment le système s’articule
- 01Données sources
- 02Modèles et agents
- 03Rapports et revue humaine
GATAI
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