历史风险价值模型

AurelQuant 的历史风险分析将观测收益、下行损失估计与解释组合结果所需的假设放在一起，供负责人员审查。

开发状态 / 研究演示

公开研究演示及有文档说明的专业流程。可用功能取决于已配置数据与已安装模型；保存的演示不代表实时生产性能。

AurelQuant

模型、智能体与系统设计

历史 VaR 根据已观测的收益分布，在指定置信水平下估计损失阈值。结果依赖历史窗口和组合输入，不代表可能发生的最大损失。

公开预览展示GARCH波动率估计、历史风险价值及Fama–French因子比较。这些统计方法关联来源数据与假设，并与文字分析保持区分。

来源日期、方法和历史版本随报告及可编辑材料呈现。工程重点是可追溯分析，决策仍由团队负责。

GATAI

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