Historisches Value-at-Risk-Modell

AurelQuants historische Risikoanalyse verbindet beobachtete Renditen, Verlustschätzungen und Annahmen für die Prüfung eines Portfolios.

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Entwicklungsstand / Forschungsdemos

Öffentliche Demos und dokumentierte Fachabläufe. Verfügbarkeit hängt von Datenquellen und installierten Modellen ab; gespeicherte Demos belegen keine Produktionsleistung.

AurelQuant

Modelle, Agenten und Systemdesign

Komponentendesign

Historischer VaR beschreibt anhand beobachteter Renditen eine Verlustschwelle bei festgelegtem Konfidenzniveau. Das Ergebnis hängt von Zeitraum und Portfolio ab und ist kein maximal möglicher Verlust.

Quantitative Modelle

Öffentliche Vorschauen zeigen GARCH-Volatilität, historischen Value at Risk und Fama–French-Faktorvergleiche. Diese statistischen Methoden bleiben mit Quelldaten und Annahmen verbunden und von formulierten Analysen unterscheidbar.

Prüfgrenzen

Quelldaten, Methoden und frühere Versionen begleiten Berichte und bearbeitbare Unterlagen. Nachvollziehbare Analyse unterstützt die Entscheidung des Teams.

So greifen die Komponenten ineinander

01Quelldaten
02Modelle und Agenten
03Berichte und Prüfung

Im Produkt: AurelQuant

GATAI

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