Diseño del componente
El VaR histórico describe un umbral de pérdida con un nivel de confianza definido a partir de rendimientos observados. Depende del período y de la cartera; no es la pérdida máxima posible.
Modelos y motores / Finanzas
AurelQuant
Modelo de valor en riesgo histórico
El análisis histórico de AurelQuant relaciona rendimientos observados, estimaciones de pérdidas e hipótesis para revisar una cartera.
Hablemos de tu proyecto
Estado de desarrollo / Demos de investigación
Demostraciones públicas y procesos especializados documentados. La disponibilidad depende de fuentes configuradas y modelos instalados; las demos guardadas no prueban rendimiento en producción.
AurelQuant
Modelos, agentes y arquitectura
Modelos cuantitativos
Las vistas públicas muestran volatilidad GARCH, valor en riesgo histórico y comparaciones de factores Fama–French. Estos métodos estadísticos conservan sus datos y supuestos, separados del análisis redactado.
Límites de revisión
Fechas, métodos y versiones anteriores acompañan informes y documentos editables. El foco es el análisis trazable, con las decisiones en manos del equipo.
Cómo encaja el sistema
- 01Registros fuente
- 02Modelos y agentes
- 03Informes y revisión humana
Dentro del producto: AurelQuant
GATAI
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