ヒストリカルVaRモデル

AurelQuantの過去データによるリスク分析が、観測リターン、損失推定、ポートフォリオ評価の前提をどう結び付けるかを紹介します。

開発状況 / 研究デモ

公開調査デモと文書化された専門業務。利用可能な機能は設定済みデータと導入モデルに依存し、保存済みデモは本番性能の証明ではありません。

AurelQuant

モデル・エージェント・システム設計

観測されたリターン分布から、指定した信頼水準で損失の閾値を推定します。期間とポートフォリオの入力に依存し、最大損失を表すものではありません。

公開プレビューはGARCHのボラティリティ推定、過去データによるVaR、Fama–Frenchのファクター比較を示します。統計手法を出典データと仮定に結び付け、文章による分析と区別します。

出典の日付、計算方法、過去の版をレポートや編集可能な資料に添えます。追跡できる分析を重視し、意思決定はチームが担います。

GATAI

業務、データ、目標をお聞かせください。次のステップを一緒に考えます。